徐同學(xué)
2021-10-24 21:24為什么可以最小化tracking error
所屬:CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-10-25 09:39
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同學(xué)你好,因?yàn)橐话阒笖?shù)基金的跟蹤的目標(biāo)是根據(jù)每天指數(shù)收盤(pán)的價(jià)格來(lái)的判斷的,所以要最小化跟蹤誤差就要越靠近收盤(pán)來(lái)交易越好。設(shè)定收盤(pán)價(jià)為benchmark,就會(huì)使得交易員盡量以靠近收盤(pán)價(jià)的價(jià)格來(lái)交易。
