徐同學(xué)
2021-10-24 21:49liquidity seeking是怎么做的
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2021-10-25 09:44
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流動(dòng)性尋求算法（liquidity-seeking algorithms），也被稱為機(jī)會(huì)算法（opportunistic algorithms），與POV算法相比該算法會(huì)同時(shí)考慮流動(dòng)性和價(jià)格情況，且執(zhí)行交易的渠道更多樣。當(dāng)市場流動(dòng)充足且價(jià)格合適的情況下，算法會(huì)加快交易速度，一種方式就是運(yùn)用市價(jià)指令進(jìn)行“掃單”，因此該算法使用的交易指令不只有限價(jià)指令。如果暗池有流動(dòng)性存在，算法也可能把較為大宗的訂單放到場外渠道進(jìn)行交易。因此，如果訂單規(guī)模較大，投資經(jīng)理又不想泄露交易信息，就可以運(yùn)用流動(dòng)性尋求算法來交易。此類算法也適用于交易那些一般情況下流動(dòng)性較差，但偶爾流動(dòng)性會(huì)改善的證券。
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