Odell
2021-10-24 22:07Duration neutral和duration match有什么區(qū)別嗎?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-10-25 17:47
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同學,下午好。
久期中性是說我在改變組合后和改變組合前的久期是一致的,也就是我改變了組合的配置,但是整體組合的久期是不變的。在Condor中甚至需要做到每個頭寸的BPV都是相同的。
久期匹配是說資產(chǎn)和負債的麥考利久期是匹配的。
請【點贊】喲~。加油,祝你順利通過考試~
