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2021-10-24 22:21老師好,請問為什么視頻里算 portfolio variance的時候 單個資產(chǎn)variance 前面沒有權(quán)重w(1/3)?這和老師上課講的公式不一樣誒。
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-10-25 15:23
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同學(xué)你好,一般情況下,如果是金額的方式就不加權(quán)重,如果是百分比的形式就加權(quán)重。你可以觀察一下黃框的式子,如果是要換算成金額,其實(shí)就是乘以組合價值P*根號(w1方*sigma1 方+....+2*相關(guān)系數(shù)*sigma1*sigma 2),那么p寫到根號下面就是P方*(w1方*sigma1 方+....+2*相關(guān)系數(shù)*sigma1*sigma 2), w1乘以p算出來就是1資產(chǎn)的金額了呀。
