陳同學(xué)
2021-10-25 03:52老師，百題case 1的第四題是否為超綱題？這個(gè)公式我沒(méi)見(jiàn)過(guò)。
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-10-25 10:09
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同學(xué)你好
這個(gè)理念我們是學(xué)過(guò)的，就是資產(chǎn)現(xiàn)在的BPV+我們要調(diào)整的BPV=目標(biāo)的BPV，然后求解我們要調(diào)整的BPV中SWAP的NP是多少，原理就是
我們要調(diào)整的BPV=NP*SWAP duration。
這個(gè)公式現(xiàn)在是放在衍生品中，但我們還是要會(huì)的。理念都是相通的。
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