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2021-10-25 11:24老師，能否對(duì)于該題題目和選項(xiàng)作詳細(xì)解釋，謝謝！ 另外，波動(dòng)（volatility）對(duì)call和put option不都是positive影響嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-10-25 22:28
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└(^o^)┘同學(xué)你好，感謝您耐心的等候！~
題目表述市場(chǎng)中的股票指數(shù)波動(dòng)率上升，說明市場(chǎng)表現(xiàn)為熊市。
A 股指應(yīng)該是價(jià)值下跌。
B 市場(chǎng)利率應(yīng)該是下降。
C 市場(chǎng)的不確定性是增加的。（正確）
另外，波動(dòng)（volatility）對(duì)call和put option不都是positive影響嗎？
嗯嗯，是的，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)股票價(jià)格波動(dòng)越大，對(duì)應(yīng)期權(quán)價(jià)格越貴。
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