向同學(xué)
2021-10-25 16:38老師你好 這道題可以解釋一下CD選項嗎
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-25 17:40
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同學(xué)你好,這題考察的是CAPM模型的假設(shè)問題,CAPM模型是在馬科維茨有效前沿的基礎(chǔ)上建立的,所以它也假設(shè)所有的投資者都有相同的預(yù)期,所以C選項正確,D選項CAPM模型假設(shè)所有的投資者都有相同的horizon,所以不可能是正態(tài)分布的,所以D不正確。
