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2021-10-25 19:22不知道期貨合約的delta的計算推導(dǎo)過程 需要了解下 以便理解和記憶
所屬:CRMO金融 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Crystal助教
2021-11-26 18:07
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同學(xué)你好,這里按道理應(yīng)該是delta等于e的rt次方,因為期貨合約是每日交割的,所以當(dāng)S變動一個單位的時候帶來的期貨合約的變化應(yīng)該是e的rt次方,而delta衡量的就是S變動對F帶來的變動的影響。
