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2021-10-25 19:22不知道期貨合約的delta的計(jì)算推導(dǎo)過(guò)程 需要了解下 以便理解和記憶
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1個(gè)回答
Crystal助教
2021-11-26 18:07
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同學(xué)你好,這里按道理應(yīng)該是delta等于e的rt次方,因?yàn)槠谪浐霞s是每日交割的,所以當(dāng)S變動(dòng)一個(gè)單位的時(shí)候帶來(lái)的期貨合約的變化應(yīng)該是e的rt次方,而delta衡量的就是S變動(dòng)對(duì)F帶來(lái)的變動(dòng)的影響。
