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2021-10-25 19:57這個(gè)weighting大概是什么意思呀 看完了云里霧里
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-26 11:18
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同學(xué)你好,
風(fēng)險(xiǎn)測度可以通過其分配給損失分布的分位數(shù)的權(quán)重來描述。
VAR對第X個(gè)分位數(shù)設(shè)定了100%的權(quán)重,對其他分位數(shù)設(shè)定了0權(quán)重。【VaR值賦予分位點(diǎn)處損失100%的權(quán)重,尾部其他損失是沒有權(quán)重的。這樣算出的值就是VAR】
ES對高于第X個(gè)分位數(shù)的所有分位數(shù)設(shè)定了相同比重,對于低于第X個(gè)分位數(shù)的分位數(shù)設(shè)定了0權(quán)重。[而ES是高于var的平均值,也就是將尾部的損失進(jìn)行加權(quán)平均,即設(shè)定相同權(quán)重】
