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2021-10-25 20:28波動(dòng)率和delta的關(guān)系可不可以通過(guò)Vega的計(jì)算式來(lái)理解?
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-26 11:44
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不可以。
波動(dòng)率delta的關(guān)系,主要涉及的是N(d1)的公式,即N(d1)與sigma的關(guān)系。
而vega衡量的是波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)值的關(guān)系。
