Ashu
2021-10-25 23:09這個點老師沒講,請給說說
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-26 11:55
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同學(xué)你好,這里可以舉個例子來理解,比如如果匯率風(fēng)險出現(xiàn)了一個永久性的改變,但是用歷史模擬法計算的VaR和ES通常需要時間來反應(yīng)這個新的變化,也就是說如果有一些永久性的變化可能在樣本時間內(nèi)體現(xiàn)不出來。
