Phyllis
2021-10-26 01:30老師，這種業(yè)績(jī)歸因的題，能不能不算如圖二最上方的value-added的總值，就直接歸因計(jì)算分別得出secutity-selection和asset-allocation部分，再對(duì)這兩個(gè)歸因部分進(jìn)行百分比相加的判斷，如果有一方為負(fù)數(shù)就能判斷出是另一方的原因使得業(yè)績(jī)比較好。這樣少算個(gè)整體的value-added感覺會(huì)考場(chǎng)節(jié)省一點(diǎn)時(shí)間，但不知道直接算歸因是否可行，是否會(huì)對(duì)如圖一這樣的選項(xiàng)回答有所影響。
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-26 18:12
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同學(xué)你好，完全可以。
二者相加，如果是正值，說明portfolio高于benchmark，
其中一個(gè)數(shù)是負(fù)的，則產(chǎn)生正值的原因是另一個(gè)數(shù)。
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