余同學(xué)
2021-10-26 10:58請問這里題目寫著var及壓力var的乘數(shù)都是3,為什么不是兩個(gè)都去乘了之后比較？看到老師講解的時(shí)候只是把壓力var乘了3，而且講義上又寫著只是壓力var乘乘數(shù)，這樣子以后遇到類似題目應(yīng)該以題目寫的說法為準(zhǔn)還是以講義為準(zhǔn)？
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-26 13:50
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同學(xué)你好，講義這一頁表示的是Basel 2.5 在修正案上的更新，所以只體現(xiàn)了svar的部分，但是你翻到前面修正案，average var也是有乘數(shù)的。或者你往后翻，有Basel II.5的完整公式（見附圖），也就是average var 和 average svar都是有乘數(shù)的，也就是他們各自都乘以3之后，然后分別和前一天的var和前一天的壓力var比大小，這個(gè)跟原版書也是一致的。也就是解析里面的做法。
老師授課的時(shí)候不是也提到了average var應(yīng)該乘以3？就是413*3（見附圖）。
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追問
嗯嗯，就是均值乘3，但是前一天的var值是不用的對吧？
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追答
不用的，只是均值。
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