李同學
2018-05-28 15:13Contingent第18題 Long ETF+Long put Put對etf保護。 題解說stock的gamma=0 這里是不是etf的gamma也=0 又因為long gamma>0 所以對于這個組合整體(0+>0)>0? 另外long gamma>0這里是不是不管call or put,只要是long,gamma都>0 那么同理,short gamma<0?
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1個回答
Vincent助教
2018-05-28 16:11
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同學你好,是的
