珠同學(xué)
2021-10-26 14:35為什么 K=10 ,S=12的時候,long方承擔(dān)信用風(fēng)險?這時候long方不是賺了嘛
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1個回答
Jenny助教
2021-10-26 15:44
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同學(xué)你好,信用敞口研究的就是收益呀。long方是掙錢的,那么它就面臨著short 方違約所帶來的風(fēng)險,所以這個2就是信用風(fēng)險敞口(long方有可能因為short 方違約而損失這2塊錢)。
