郭同學(xué)
2021-10-26 17:34請(qǐng)老師講解下這道題，這個(gè)不是應(yīng)該看調(diào)整后的兩個(gè)duration誰大嗎？大概思路錯(cuò)了，做的不對(duì)
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-27 14:23
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同學(xué)，下午好。
這里給出的信息是基準(zhǔn)收益率下降20bps，這個(gè)需要對(duì)應(yīng)修正久期；
利差上升50bps，這個(gè)需要對(duì)應(yīng)利差久期。
那么我們看到1債券的修正久期和利差久期是相等的，等于整體是利率上升30bps，乘以3.51；
債券3的修正久期非常小，忽略，利差久期為4.22，乘以利率上升50bps，明顯價(jià)格下降時(shí)最大的。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試，加油~
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