loveshihongyu
2021-10-26 18:00老師您好，這道題怎么只考慮了winehouse的risk呢？ 不是文中講的她還想要higher return嗎？ gamma雖然有低的drawdown and shorter drawdown duration, 但是他的capture ratio剛剛等于1，業(yè)績不太好。 所以選gamma就沒有考慮return了吧。 謝謝
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1個(gè)回答
開開助教
2021-10-27 18:33
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是的，因?yàn)閃inehouse還有三年就退休了，沒時(shí)間從損失中恢復(fù)收益。雖然她說想要更高的收益，但她能順利退休才是最核心的目標(biāo)，因此這里要選回撤小，回撤期限短的組合。
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