李同學
2021-10-26 19:48高頻數據為什么會降低相關性?有點沒聽明白
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Nicholas助教
2021-10-27 15:07
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同學,下午好。
因為如果數據頻次較低,則數據會被平滑,較長時間段的信息會看起來和其他資產的相關性比較強;
但是如果數據頻次較高,會發(fā)現(xiàn)在短時間區(qū)間,兩兩資產的變動是呈現(xiàn)相反波動關系的,這個在數據被平滑的情況下并沒有看到,因此數據頻次越高會看到一般不同資產的相關性是越弱的。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試,加油~
