錦同學(xué)
2021-10-26 21:22老師好,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)第3題講解所計(jì)算出來(lái)的不是EQUITY和REALESTATE去做組合的方差嗎?開(kāi)根號(hào)后應(yīng)該是組合的標(biāo)準(zhǔn)差呀,但是題目要求的計(jì)算房地產(chǎn)本身的標(biāo)準(zhǔn)差哦
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-10-27 15:07
該回答已被題主采納
同學(xué),下午好。
麻煩問(wèn)下具體是哪個(gè)題目,方便為同學(xué)解答問(wèn)題,謝謝。
-
追問(wèn)
老師CME的CASE4第3題
-
追答
同學(xué),早上好。
解析部分可以直接從方差的計(jì)算開(kāi)始,那么這里是用兩個(gè)因子來(lái)解釋U.S. real estate組合,因此用因子的敏感程度和各自的方差來(lái)構(gòu)成協(xié)方差計(jì)算整體的方差。
