向同學(xué)
2021-10-26 21:58老師好，請(qǐng)問三要怎么理解啊？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-27 09:27
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同學(xué)你好，backwardation實(shí)際上就是現(xiàn)貨溢價(jià)的情況，現(xiàn)貨價(jià)格高于近月期貨價(jià)格，近月期貨價(jià)格高于遠(yuǎn)月期貨價(jià)格，如果是出現(xiàn)這種情況，那么德國(guó)金屬公司的做多短期期貨合約就會(huì)獲得收益，不會(huì)出現(xiàn)現(xiàn)金流問題。而contango則相反，是期貨溢價(jià)的情況，這種情況就是油價(jià)下跌，做多的短期期貨合約出現(xiàn)虧損。
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