Phyllis
2021-10-27 13:23老師,請問市場風險IMA里(除了IRC)的計量VaR不是99%10天的嗎?您看視頻講解(圈紫色部分)老師說是95%10天是否不太對,難道是我記錯了?
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1個回答
Jenny助教
2021-10-27 13:33
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同學你好,你記得的是對的,這里老師應(yīng)該是筆誤吧,IMA里面用的var的置信水平和窗口期就是99%和10天,不管是正常時期的var還是壓力時期的var。
