Phyllis
2021-10-27 15:08老師 請(qǐng)問(wèn)Solvency2的“99.9% 1年”的關(guān)于SA與IMA的要求是說(shuō)這兩個(gè)方法都是用計(jì)算VaR的方法嗎？（一直以為計(jì)算VaR的方法只用在銀行業(yè)）
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-27 16:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，不是的，只有IMA是涉及到VaR。SA類(lèi)似于巴塞爾協(xié)議Ⅱ中計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法是將各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)模塊所需的償付資本，結(jié)合各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)模塊所需的償付資本之間的相關(guān)系數(shù)，得到總的償付資本。這個(gè)在原版書(shū)中并沒(méi)有展開(kāi)，也不要求，簡(jiǎn)單了解即可，見(jiàn)附圖。內(nèi)部模型法才會(huì)用到var以及對(duì)應(yīng)的置信水平和窗口期。
var是一個(gè)很常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)，并不只局限于銀行業(yè)，很多金融公司也會(huì)用的。
0
0
1
1
