Silvia
2021-10-27 23:02這個有點疑惑，copula不就是可以把兩個分布結合在一起來求錐形部分的體積嗎，為什么不可以建立聯(lián)合分布？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-10-29 10:41
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同學你好，這里不是不可以的意思，問的是哪個選項最可能面臨建立聯(lián)合概率分布的難題，copula主要就是圍繞這個聯(lián)合概率分布，所以要選copula。
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追問
那其他幾個選項是沒有建立聯(lián)合分布的難題嗎？其他幾個都可以輕松建立聯(lián)合分布嗎？或者都不能建立聯(lián)合分布？
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追答
其他選項并不涉及多個分布的整合，B選項相當于假設相關系數恒定（分散作用恒定）；C方差-協(xié)方差矩陣一般是兩個變量，可能會有前面那個參數估計的挑戰(zhàn)的問題，但是也沒有涉及多個分布；D模擬的話，是輸入關鍵參數，然后按照設定好的模擬程序，得到結果，也不涉及聯(lián)合分布，當然在參數估計上可能也會有一定的挑戰(zhàn)。
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