zzz
2021-10-27 23:48請問老師，為什么講解里說收益率曲線是不變的，未來2年期即期利率等于現(xiàn)在即期利率？我理解的P2=面值用f(3,1)和f(2,1)折現(xiàn)，為什么不對？
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1個回答
Essie助教
2021-10-28 11:51
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你好，注意畫紅線的部分，這是題目里主人公的預(yù)期，他認(rèn)為未來收益率保持穩(wěn)定，在未來兩年，收益率曲線的水平和斜率都不會有任何變化，也就是說今天的收益率曲線是什么樣的，未來2年后還是這樣的，換句話說今天的s2=2.7%，兩年以后再看未來兩年的s2還是2.7%。本質(zhì)上這里考的就是riding the yield curve策略。
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