sage
2021-10-28 02:54老師，這題A選項(xiàng)我還有點(diǎn)疑問，如果用put-call parity看的話，put price不是隨著T的增加越來越小嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-10-28 19:43
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同學(xué)你好，
其實(shí)你的截圖不夠準(zhǔn)確的，因?yàn)門的變化會(huì)對(duì)C的價(jià)值產(chǎn)生影響，因此不能對(duì)P進(jìn)行分析。
可以從這個(gè)角度思考：
option value =time value +intrinsic value
當(dāng)“距離到期的時(shí)間”越長(zhǎng)，期權(quán)價(jià)值變高的可能性上升。
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追問
好的！謝謝老師
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追答
別客氣~
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