sage
2021-10-28 03:26老師，關(guān)于Forward price的定價(jià)公式，目前看到老師的板書有兩種寫法，哪種正確？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-10-28 10:42
該回答已被題主采納
同學(xué)└(^o^)┘你好，
兩個(gè)都對，對于一個(gè)遠(yuǎn)期合約的定價(jià)，我們有通式：
FP=（S0+PVC0-PVB0)x(1+RF)^T
將括號(hào)里的內(nèi)容，轉(zhuǎn)移出來：
FP=（S0)x(1+RF)^T+CCT-CBT
??為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持！～
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