Phyllis
2021-10-28 04:02老師,如圖倒數(shù)第三行的LC=15*過去十年平均操作損失,這里為什么是要乘以15的呢?不太理解為什么是15倍的操作風(fēng)險(xiǎn)損失
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-29 11:07
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同學(xué)你好,這個(gè)就是規(guī)定,損失成分LC(Loss Component)等于銀行過去10 年平均歷史損失的15 倍。至于為什么設(shè)置為15倍,就是模型在設(shè)計(jì)的時(shí)候的考量,具體原版書也沒有展開。
