鄭同學(xué)
2021-10-28 05:33RWA,在Basel 1 主要還是考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，分為三類：on B/S， out of B/S，以上兩種不包括衍生品，第三類為OTC 衍生產(chǎn)品。請(qǐng)問場(chǎng)內(nèi)衍生品交易算啥
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-29 11:30
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同學(xué)你好，不是的呀，RWA就是主要分成資產(chǎn)負(fù)債表表內(nèi)項(xiàng)目和資產(chǎn)負(fù)債表表外項(xiàng)目兩種計(jì)算方式，derivative不管場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外，一般都是放在表外項(xiàng)目的。你說的那個(gè)是信用風(fēng)險(xiǎn)主要的風(fēng)險(xiǎn)敞口來源：第一類是表內(nèi)業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)敞口、第二類是除衍生品外的表外業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)敞口、最后一類是場(chǎng)外衍生品（Over-the-Counter Derivatives）業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)敞口；場(chǎng)內(nèi)的衍生品交易交易對(duì)手方是交易所，有保證金和逐日盯市制度，一般不會(huì)帶來太多的信用風(fēng)險(xiǎn)。
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