劉同學
2021-10-28 09:42為什么optimal risky portfolio本身不包含risk free asset但是一和IC線相切就有了risk free asset了呢
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-10-28 11:15
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同學└(^o^)┘你好，
1.optimal risky portfolio本身不包含risk free asset？
因為“optimal risky portfolio”在EF上，僅僅有risky assets
2.但是一和IC線相切就有了risk free asset了？
不是的，不一定包含。
所有的客觀世界和主觀世界的切點都是“optimal portfolio for an investor”。
例如，IC和EF的切點，IC和optimal CAL，IC和CML，都符合。
IC和EF的切點：此時切點不包含Rf無風險資產(chǎn)。
IC和optimal CAL：此時切點包含Rf無風險資產(chǎn)，因為optimal CAL包含Rf無風險資產(chǎn)
IC和CML，都符合：此時切點包含Rf無風險資產(chǎn)，因為CML包含Rf無風險資產(chǎn)
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