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2021-10-28 16:42Strap Spread和Strip Spread是什么？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-10-28 17:43
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同學(xué)你好，這個(gè)老師其實(shí)在課上又給大家提到過(guò)。簡(jiǎn)單了解一下就好
序列組合（strip）通過(guò)買(mǎi)入兩個(gè)看跌期權(quán)，買(mǎi)一個(gè)具有相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)構(gòu)造。如圖1
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲的話，是漲一美元，賺一美元的。如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降的話，是跌一美元，賺兩美元的。賭的是波動(dòng)，但是在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌的時(shí)候賺的更多。所以這是一個(gè)偏跌式的策略。
帶式組合（strap），通過(guò)買(mǎi)入兩個(gè)看漲期權(quán)，買(mǎi)一個(gè)具有相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)構(gòu)造的。如圖2
標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲的話，是漲一美元，賺兩美元的。如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降的話，是跌一美元，賺一美元的。賭的是波動(dòng)，但是在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲的時(shí)候賺的更多。所以這是一個(gè)偏漲式的策略。
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