張同學(xué)
2021-10-28 16:45老師，在case...study里，若bank做revise....repo,其產(chǎn)生的accrued.....Intrest(AI)不應(yīng)該歸Bank所有吧。講義里計(jì)算的結(jié)果也不對(duì)，這樣計(jì)算的結(jié)果是435200
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-28 17:22
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同學(xué)你好，這里的AI是用來計(jì)算債券的價(jià)格，通過債券的價(jià)格可以計(jì)算出reverse repo需要支付的價(jià)格，它這里也并沒有收到reverse repo的coupon。下面這里應(yīng)該是原版書的一個(gè)錯(cuò)誤內(nèi)容，原版書這里在這里公式和結(jié)果和上圖一樣，只不過可能在實(shí)際計(jì)算的時(shí)候把輸入了1%不是10%，講義這里是按照原版書的內(nèi)容來編寫的，所以也出現(xiàn)了同樣的問題，感謝同學(xué)的指正。
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