子同學(xué)
2021-10-28 16:47老師，請(qǐng)解釋一下這題
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-29 11:44
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同學(xué)你好，
第一點(diǎn)重抽樣可以用過(guò)去的數(shù)據(jù)（比如過(guò)往的市場(chǎng)數(shù)據(jù)）生成新的數(shù)據(jù)（比如通過(guò)求均值），所以這個(gè)是對(duì)的。
第二點(diǎn)說(shuō)的是bootstrapping使用的時(shí)間期限和歷史數(shù)據(jù)的時(shí)間期限是一致的，而bootstrapping使用的數(shù)據(jù)期限不一定要跟整個(gè)歷史數(shù)據(jù)的時(shí)間期限一致，它可以只截取有代表性的部分樣本。
第三點(diǎn)，Boostrapping也并沒(méi)有要求正態(tài)分布，一般是蒙特卡洛模擬才會(huì)使用服從正態(tài)分布的隨機(jī)數(shù)。
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