林同學(xué)
2021-10-28 18:41那個期權(quán)價值影響因素的表格的最后兩行都是用FP的公式解釋的嗎
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-10-29 19:25
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
嗯嗯，是的，解題思路是你理解的內(nèi)容。
FP不需要與遠(yuǎn)期合約聯(lián)系起來可以這樣理解：
如果此時為t=t時刻，F(xiàn)P在講解的思路中可以理解為Future price未來標(biāo)的資產(chǎn)的價格St+1，本質(zhì)是標(biāo)的資產(chǎn)的價格，不是遠(yuǎn)期合約的執(zhí)行價格（到期標(biāo)的資產(chǎn)交易的價格X或者Forward Price），而option執(zhí)行價格X在題目中是不變的一個數(shù)值，我們只需要來看題目中表格的信息，如果發(fā)生了表格中的信息，會對St+1產(chǎn)生什么影響，然后來看期權(quán)合約的價值如何變化。
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