李同學(xué)
2021-10-28 22:34FRTB規(guī)定ES是97.5%是在哪里講到的呢
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-10-29 15:47
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同學(xué)你好,這個(gè)是在市場風(fēng)險(xiǎn)里面講的,用97.5%的ES代替99%的var在計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本金中的作用,操作風(fēng)險(xiǎn)里面不怎么涉及FRTB.
