陳同學(xué)
2021-10-28 22:51老師，百題 case 3第二題題干中出現(xiàn)的statement 2(見截圖)：short-biased strategy跟long-short 或是long-only相比，明明是有更大的risk/volatility啊？選項中說shot-only risk更小，是不是出題錯誤？
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1個回答
開開助教
2021-10-29 13:36
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同學(xué)你好，應(yīng)該是第三題吧。這個statement 沒有提到short only策略呀。
statement 2是說long-short策略會使用衍生品和空頭頭寸來增加收益或降低風(fēng)險，但這些衍生品和空頭頭寸可能會隨時間變化，因此很難確定他們固定的頭寸模式，所以難以制定它們的基準(zhǔn)。
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