Phyllis
2021-10-29 03:49老師，這道題選D而不選C的原因是都在于第一行題干寫道這是“profit/loss distribution”，因此mean是正數(shù)20million就是收益？（如果題干是loss distribution，則應(yīng)該選C對(duì)不對(duì)？）
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-29 11:21
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同學(xué)你好，不是這樣理解的，首先這里先用VaR的計(jì)算公式VaR=-（μ-Zασ）計(jì)算得到VaR值，而VaR值是衡量損失的，為了計(jì)算方便一般計(jì)算得到的是正值，代表?yè)p失，如果得到負(fù)值說明有5%的可能性賺的錢少于3.5million也就等于有95%的可能性至少賺3.5million。
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