Phyllis
2021-10-29 03:52老師，是否 VaR表示小概率最小損失或者大概率最大損失，拿95%VaR舉例 所以英文描述為：95%probability loss at least XX million； 或者5% probability loss at most XX million?
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-10-29 14:08
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同學(xué)你好，你舉得例子不太準(zhǔn)確，VaR代表的是一定置信水平下的最大損失，以95%的VaR等于100為例，代表有95%的可能損失最多是100，有5%的可能損失是超過100。
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追問
好的感謝老師。想追問您一下，例如您的舉例“95%VaR，100million”的情況，來(lái)描述VaR英語(yǔ)是否是：“95%probability loss at least 100 million； 或者5% probability loss at most 100 million?” 您看對(duì)嗎？
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追答
不是，是95% probability losses do not exceed （at most） 100, 5% probability losses excessd（at least） 100。
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