Phyllis
2021-10-29 06:26老師,54題這里用3/5是因為PD的3%占了尾部5%的3/5嗎?所以用這個比例乘以總資產(chǎn)價值嗎??蛇€是不太理解,如果違約概率是6%,那么就會產(chǎn)生6/5這樣超過了1的數(shù),但我們知道損失最多只能全損,不可能損失超過了全部資產(chǎn)數(shù)值。請問該如何理解這道題,此外如果是6%的PD該如何計算。謝謝老師
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1個回答
Yvonne助教
2021-10-29 14:40
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同學你好,3/5的理解沒問題,如果是6%就要找比如90%的VaR這種的值才能按照這個方法計算。
