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Adam助教
2021-10-29 14:56
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同學你好，很多時候尾隨對沖就是一種“方法”
貨市場每天進行結(jié)算，每天價格都會發(fā)生變化，每天可以獲取市場價格，所以這個時候投資者如果每天都進行粗略調(diào)整的話，可以采取以下簡單近似的計算方法。
這個方法叫做尾隨對沖（tailing the hedge），尾隨對沖不需要投資者每天去計算波動率，計算相關系數(shù)，計算對沖比率。它用一種近似的方法幫助投資者進行近似的調(diào)整，這種近似方法，很簡單，假設過了一天之后，出現(xiàn)新的價格，期貨價格F^'與現(xiàn)貨價格S^'，考慮這兩個價格對對沖比率的影響，其中，期貨頭寸對應的價值是V_F，現(xiàn)貨頭寸對應的價值是V_A。
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