gannbaru
2021-10-29 14:22課后題56頁(yè)11題 這里計(jì)算BPV CTD的市場(chǎng)價(jià)值不是應(yīng)該127.05/100*0.1million? 為什么直接用了127.05了
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-11-01 17:27
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同學(xué)你好
這里表格給的是Basis point value $127.05。這個(gè)數(shù)值不是CTD債券的價(jià)格,而是CTD債券的BPV,所以你就可以直接使用了,不用再轉(zhuǎn)換了。如果127.05,是CTD債券的價(jià)格你就要用這個(gè)公式來除100再乘以名義本金來轉(zhuǎn)換了。
Basis point value $127.05等價(jià)于 CTD price/100*100000
