小同學(xué)
2018-05-28 21:18老師好 case2 第二題， 題目是什么意思， 還有就是 0.9972 0.9903 這些數(shù)字是怎么計算出來的？ present valye of the floating payment 公式是哪里來的？ 我怎么沒在kaplan note 看到。 謝謝
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1個回答
Vincent助教
2018-05-29 10:38
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同學(xué)你好，
1。 在45天后， 對0時刻簽訂的利率互換進行valuation
2。利用題目最后給出的libor表計算每期的折現(xiàn)因子
3。這個是一級內(nèi)容，floating payment 端在計算時， 由于浮動利息債券在利息支付日現(xiàn)值等于面額， 所以只需要折現(xiàn)最近一次的payment和本金就可
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