張同學(xué)
2018-05-28 21:46老師，call opion和put option的gamma都大于0嗎？ 也就是說，1單位underlying資產(chǎn)價格上升引起的call option價格上升要大于1單位underlying資產(chǎn)價格下降引起的call option價格下降，1單位underlying資產(chǎn)價格下降引起的put option價格上升要大于1單位underlying資產(chǎn)價格上升引起的put option價格下降，對嗎？
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1個回答
Irene助教
2018-05-29 13:06
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同學(xué)你好。
老師，call opion和put option的gamma都大于0嗎？對于long方，是的。
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追答
1單位underlying資產(chǎn)價格上升引起的call option價格上升要大于1單位underlying資產(chǎn)價格下降引起的call option價格下降，1單位underlying資產(chǎn)價格下降引起的put option價格上升要大于1單位underlying資產(chǎn)價格上升引起的put option價格下降
正確。 -
追問
哦哦，居然都對了，謝謝老師！
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追答
不客氣。
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