張同學
2021-10-29 19:29C沒懂 既然是自己和自己相關(guān) 可是題目說的不是does not 嗎
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-11-01 11:18
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同學你好，bootsrapping就是重抽樣，比如抽取前五天的數(shù)據(jù)然后取平均生成新數(shù)據(jù)，那么這個過程中就天然地融合了數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性（基于老數(shù)據(jù)生成新數(shù)據(jù)），也延續(xù)了收益（都是正的）的非正態(tài)性。但是自相關(guān)性是沒有考慮在內(nèi)的，因為重抽樣生成的數(shù)據(jù)是沒有時間這個概念的，比如剛剛的前五天的數(shù)據(jù)取平均生成的新數(shù)據(jù)沒有具體哪一天的特征。
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追問
請問自相關(guān)性和相關(guān)性的區(qū)別是什么呢
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追答
相關(guān)性可以是兩個不同或者相同變量之間的相關(guān)關(guān)系，但是自相關(guān)性針對的是同一變量和該變量不同時間節(jié)點上的相關(guān)關(guān)系。這里，新生成的數(shù)據(jù)沒有時間節(jié)點這個特征了，所以不能用自相關(guān)性衡量，應(yīng)該用相關(guān)性。
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