李同學(xué)
2018-05-28 23:16總復(fù)習(xí)課程PPT96-330，convexity 作用類似于option,什么意思？
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-05-29 13:37
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同學(xué)你好。
convexity 指的是凸性，也就是相比于線性變化，有了凸性上漲比較多，下跌比較少。那么和option的感覺是一樣的。上漲的時(shí)候獲利，下跌的時(shí)候有一個(gè)floor。
其實(shí)更好的一種說法是，和option的gamma比較類似。因?yàn)間amma和convexity都是凸性，都可以表示“上漲比較多，下跌比較少”這樣的一種，有利于投資者的性質(zhì)。
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