Lynn
2021-10-30 00:59老師您好，圖一圖二是一個(gè)問(wèn)題，圖三是第二個(gè)問(wèn)題。
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jessica助教
2021-11-01 18:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
1）其實(shí)表格的數(shù)據(jù)在處理時(shí)，上下保持一致即可
比如，圖一中，權(quán)重顯示為0.3時(shí)，對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差和期望值為7%和12%，因此，直接取數(shù)值進(jìn)行計(jì)算即可。
圖二中，權(quán)重顯示的為30，那么根據(jù)常識(shí)，此處需要轉(zhuǎn)化為0.3。因?yàn)槭峭粋€(gè)表格，數(shù)據(jù)的處理方式應(yīng)該一直，因此，下面的均值和標(biāo)準(zhǔn)差（與權(quán)重一樣，都帶了%）也需要做數(shù)據(jù)處理，轉(zhuǎn)化為0.16和0.13.
2）題目中的三個(gè)資產(chǎn)之間的協(xié)方差矩陣，
其中對(duì)角線上的196,225，和400分別表示的就是資產(chǎn)1與自身之間的協(xié)方差數(shù)據(jù)，也就是資產(chǎn)1的方差值，因此，直接帶入?yún)f(xié)方差的公式進(jìn)行計(jì)算即可。同理，表格中的其他數(shù)值，分別是對(duì)應(yīng)的兩種資產(chǎn)間的協(xié)方差數(shù)值，比如第一行的第二列，105=COV(R1，R2)，即資產(chǎn)1和資產(chǎn)2之間的協(xié)方差
為努力學(xué)習(xí)的自己【點(diǎn)贊】，祝同學(xué)順利通過(guò)考試~金榜題名哦~
0
0
0
0
