Phyllis
2021-10-30 15:08老師,這道題正確答案是D,請問beta之和為何一定要為1?(做空的話就不是beta為1,或者理解為beta是斜率的話 beta也未必和為1。所以這里沒太理解)
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Adam助教
2021-11-01 17:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
從公式上看,你最后獲取的收益率,是將1塊錢分別投資于這幾個因子,每個因子的beta,其實(shí)就是每個因子對應(yīng)的權(quán)重,所以必然這些權(quán)重加在一起是1
