Phyllis
2021-10-30 16:18老師，您看如圖鉛筆畫線最下邊這里說：VaR可以應(yīng)用于tracking error，如果VaR是正態(tài)分布的。不理解為何一定要是正態(tài)分布的。（用很多過去的tracking error數(shù)據(jù)來做歷史模擬HS得到非參數(shù)法的VaR不可以嗎）
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1個回答
Adam助教
2021-11-01 17:54
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同學(xué)你好，
這里的意思是：如果你求出了TE這個volatility，你可以直接利用正態(tài)分布的分位點進(jìn)行求解，z*volatility，這樣就得到了var。
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