回同學
2021-10-30 16:54老是麻煩解釋一下這道題 沒看明白答案
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2021-11-01 11:24
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同學你好，
內部控制環(huán)境數據，簡稱RCSA, 風險自我控制與評估系統(tǒng)，要求銀行定期對自己的風險控制機制評估，評估風險控制機制使用前損失是什么樣的，使用之后損失是什么樣的，剩下的風險是什么樣的，金融機構會有監(jiān)管給到的匯總表格，定期分析這些情況是否都達到要求。通過這個分析過程，銀行可以了解在操作風險管理過程中距離監(jiān)管要求還有哪些差距，這些差距怎么去彌補，是否有控制失效的情況，未來有哪些應對的措施，這是操作風險管理的常規(guī)工作. inherent risk是還沒有control之前的risk，residual risk是control之后剩下的risk，可以說是包含關系。 residual risk比較多的時候，一般來說自評估過程中會采用一些關鍵的風險度量維度來提供風險預警，比如員工離職率、交易失敗率、法律訴訟率等等，而且這些指標具有很強的代表性，這些指標還要有易獲得性，一旦這些指標過高可能就預示操作風險較高。
簡而言之，前面說的意思其實是residual risk要比inherent risk 重要，所以residual risk比較多的時候才是red flag （B選項）。
C：在自查的時候，是需要一些前提假設的，如果已經假設公司的內控已經很到位了，那就沒有自查的必要了，所以應該是假設內控體系比較差甚至是缺失，這樣才能找出潛在問題。D選項就剛好相反了，不能假設內控體系已經到位，以及風險已經有所緩釋了。
A：自查本來就是內部員工自查，所以把業(yè)務條線員工排除在外是不對的。
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