青同學(xué)
2021-10-30 17:38這個(gè)第一個(gè)選項(xiàng),為什么不是考慮CVaR,而是individual VaR
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-11-01 18:06
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同學(xué)你好,
CVAR是考慮了組合之間的分散化效果的,主要是用來(lái)算貢獻(xiàn)的,
而這題第一個(gè)描述,只是說(shuō)從var的角度去分析新興市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的大小,所以單純的看這個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大小就可以了,IVAR
