Phyllis
2021-10-30 18:19老師,Component VaR可以被描述為增加1美元投資改變帶來的VaR嗎?區(qū)別于Marginal VaR的話,是否MVaR只能描述為1 unit改變帶來的VaR?有些混淆不知最準(zhǔn)準(zhǔn)確該如何區(qū)分描述,此外圖二紫框內(nèi)的解說是否正確呢?按照習(xí)題集答案的話dollar change是指Component VaR呀
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1個回答
Adam助教
2021-11-01 18:15
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同學(xué)你好,不可以。
所謂的增加1美元帶來的變動,是mvar,這是邊際的概念。
而這里的dollar change,沒說具體增加多少錢,我增加X個美元帶來的變動。是可以用來描述CVAR的【cvar和ivar,都可以用mvar*V來進行表示】
